Норд Капитал открыл свою базовую стратегию управления NC3816 (доходность с начала 2016 года по сентябрь составила 65,09%, 94,99% годовых) для инвесторов – граждан РФ в рамках доверительного управления. Это стало возможным после вступления в силу Положения ЦБ РФ N482П от 3 августа 2015 года, разрешающего всем компаниям, занимающимся ДУ в рамках российского правового поля, с 3-го января 2016 года инвестировать деньги частных клиентов в финансовые инструменты, обращающиеся на всех биржах мира, а не только на Московской Бирже. NC3816 – одна из самых успешных алгоритмических стратегий Норд Капитал. Основатель компании Норд Капитал Яков Шляпочник создал стратегию ещё в феврале 2011 году (доходность за 2011 год – 154,53%), но из-за ограничений законодательства её можно было использовать только на брокерском счёте. В настоящее время развивать стратегию продолжает команда Норд Капитал, состоящая из 52 математиков, квант-аналитиков и программистов. Яков Шляпочник работает независимым финансовым консультантом и является ведущим экспертом России по количественным методам инвестирования.
Количественные методы анализа и прогноза изменения цен на фондовых рынках получили широкое распространение в США в начале 70-х годов прошлого века. К 1987 году под управлением "кантовых фондов" (так назывались хэдж-фонды, построенные на методах количественного инвестирования) находилось более 50 миллиардов долларов США. В нулевых годах 21 века общий объем средств под управлением таких фондов исчислялся уже сотнями миллиардов долларов. Естественно, это не волшебная палочка и не машинка для печатанья денег. Построение успешного аглофонда – кропотливая работа на протяжении многих лет десятков и сотен людей, каждый день. Плюс инвестиции в размере нескольких десятков миллионов долларов в вычислительную технику и инфраструктуру компании.
В России пионером такого метода работы на фондовом рынке стал Яков Шляпочник, основавший в 2003 году инвестиционную группу Норд Капитал. В 2009 году компания полностью сконцентрировалась на построении алгоритмических стратегий управления капиталом, в основу работы которых легли собственные научные разработки самого Якова Шляпочника. С 2014 года Яков Шляпочник вышел из состава акционеров группы Норд Капитал и сосредоточился на консультационной деятельности для российских инвесторов.
Для успешной работы стратегии на основе количественных методов анализа необходимо выполнения трёх условий. Первое – большое количество (оптимально – 100 и более, минимально необходимо для положительных результатов – несколько десятков) финансовых инструментов, на которых работают торговые алгоритмы. Второе – высокая ликвидность рынков, где торгуются эти финансовые инструменты. Для примера, ежемесячный оборот NC3816, базовой стратегии Норд Капитала, составляет более 8 миллиардов долларов. При этом ежедневный совокупный оборот по участвующим в стратегии финансовым инструментам (52) составляет более 1 триллиона долларов в день. И третье – максимальная раскорелированность (независимость в изменении цены) у этих финансовых инструментов. Для этого необходим выбор из более чем нескольких тысяч торговых тикеров. У стратегии Норд Капитала показатель корреляции фьючерсов близок к нулю (очень хороший показатель).
Российский рынок не может предоставить подобных условий для работы классического алгоритмического фонда, поэтому только в 2016 году у компании Норд Капитал появилась возможность в рамках российского права и под контролем ЦБ РФ принимать деньги частных инвесторов в доверительное управление и вкладывать их в мировые финансовые инструменты. Рабочая валюта стратегии – доллары США. Средства для инвестирования принимаются в рублях и мгновенно конвертируются на Московской Бирже по максимально выгодному курсу. Затем деньги отправляются на индивидуальный счёт в крупнейшем международном брокере номер 1 в мире по работе с частными инвесторами. Вывод средств с прибылью в рамках доверительного управления у компании Норд Капитал занимает 2 дня. Если Вы, например, подали поручение на вывод прибыли со счёта в среду, уже в пятницу деньги будут на Вашем счету. Сотрудники клиентского отдела Норд Капитала внимательно проследят за тем, чтобы были выполнены все необходимые условия в рамках Положения 482-П ЦБ РФ от 3 августа 2015 г.
