По итогам 2016 года инвестиционная компания "Норд Капитал" декларировала доходность своей основной стратегии NC3816 в размере 87,33% в долларах США. В январе 2017 компания прошла проверку ЦБ и аудит, подтвердивший результаты работы NC3816. Управляющий директор "Норд Капитал" Михаил Ханов объясняет хорошие результаты высокой волатильностью на международных рынках в течение всего 2016 года.
Стратегия управления активами NC3816 создана "Норд Капитал" на основе количественных методов анализа фондового рынка. Подход использует законы математики для оценки движений активов на мировых биржах. Команда "Норд Капитал", состоящая из 47 "квантов", учёных, специализирующихся на высшей математике, создаёт алгоритмы – в разговорной речи их называют "роботами". Каждый алгоритм состоит из формул, которые непрерывно математически описывают рынок: сравнивают текущие котировки с историческими данными и рассчитывают вероятность дальнейшего роста или падения стоимости актива. В зависимости от результатов расчёта "роботы" покупают или продают финансовые инструменты. В состав стратегии NC3816 входит более 4800 таких алгоритмов. Они работают с 52 фьючерсными контрактами, которые обращаются на срочных рынках США, Канады, Европы, Китая и Сингапура. Для контроля работы "роботов" "Норд Капитал" использует ручной и автоматический риск-менеджмент. Программа риск-менеджмента разработана компанией InfoReach и осуществляет автоматический пре-трейд контроль выставляемых алгоритмами заявок на покупку и продажу.
Одно из преимуществ количественных методов инвестирования – их доходность не зависит от того, растёт ли цена актива или падает. Они зарабатывают при любом направлении движения рынка. Для количественных методов инвестирования необходима волатильность, по сути, алгоритмы зарабатывают на изменения цены активов. "Прошедший год был достаточно волатильным, – говорит управляющий директор "Норд Капитал" Михаил Ханов, – он принёс нам и нашим клиентам всего +87,33%. Результат рассчитан в валюте стратегии NC3816 – доллар США. Многое влияет на волатильность: и brexit, и заявления политиков, и итоги заседаний ФРС. Во время выборов президента США волатильность была максимальной. Основная стратегия "Норд Капитал" NC3816 заработала 8,4% в долларах США всего за одну ночь с 8 на 9 ноября 2016. Учитывая личность Трампа и другие политические и экономические предпосылки, можно рассчитывать, что 2017 будет также волатильным. Это позволяет рассчитывать на хорошую доходность NC3816. Конечно, высокая доходность привлекает внимание мегарегулятора, на днях была внеплановая проверка, мы успешно её прошли".
"Количественные инвестиции" или "quantitative investing" появились в США в 1970-х годах. В 2009 году "Норд Капитал" стала первой российской компанией, применившей этот подход. "Норд Капитал" обладает базовыми лицензиями: брокерской, дилерской, депозитарной, доверительного управления. Основной продукт "Норд Капитал" – стратегия управления активами NC3816 – работает с февраля 2011 года, имеет подтверждённый трек-рекорд со средней годовой доходностью 40,18% в долларах США. До 2016 года NC3816 управляла собственными средствами компании, т.к. инвестирование в иностранные срочные контракты было ограничено Центральным Банком Российской Федерации. С 2016 года Постановлением ЦБ РФ №482-П расширен список инструментов, доступный в рамках доверительного управления. В 2016 году компания "Норд Капитал" предоставляет стратегию NC3816 в рамках договора ДУ физическим и юридическим лицам.
