"Норд Капитал" - инвестиционная компания, основанная в 2003 году Яковом Шляпочником, бывшим генеральным директором "Русских Фондов". Компания специализируется на работе с клиентами HNWI. До 2010 года компания специализировалась на создании традиционных инвестиционных продуктов - ПИФов и структруных нот. "Норд Капитал" занимала первые места в рейтингах НРА, НЛУ, РБК. Однако после кризиса 2008 года, значительно повлиявшего на российский рынок, Яков Шляпочник принял решение найти новый способ управления активами, отвечающий новым реалиям. Изучив западный опыт, он остановился на количественных методах инвестирования. В США это направление появилось в 1970-е, сейчас оно доминирует на фондовом рынке.
"Норд Капитал" стала первой компанией, применившей методы количественного инвестирования на российском рынке. В 2009 году началась разработка первых алгоритмов. До октября 2010 года они проходили тестирование на исторических данных. Отбирались "роботы" с положительным математическим ожиданием. Наконец, в октябре 2010 50 лучших алгоритмов были объединены в стратегию "Энергия" и запущена на Московскую Биржу. В феврале 2011 появилась вторая стратегия - NC3816, работающая на иностранных торговых площадках. Доходность первой стратегии "Норд Капитал" за три месяца 2010 составила +25,49%, за 2011 год - +92,41%. Доходность NC3816 за неполный 2011 год равнялась 154,53% в долларах США.
Доходность количественных методов инвестирования значительно превысила результаты традиционных финансовых продуктов. Яков Шляпочник принял решение постепенно сконцентрироваться только на новом направлении. Остальные специализации были закрыты. Сегодня Яков Шляпочник продолжает оставаться ведущим экспертом по количественным методам инвестирования в России (хотя и отошёл от операционного управления компанией), а "Норд Капитал" - единственной компанией, развивающей это направление. Основная причина в высокой цене "входа". "Норд Капитал" за семь лет потратил более 5 млн долларов США на серверное оборудование и программное обеспечение. Сегодня в состав одной стратегии NC3816 входит более 4500 алгоритмов. Им необходимы значительные вычислительные мощности: за год сервера "Норд Капитал" обрабатывают информацию, эквивалентную 10 млрд лет истории. Ещё одна статья расходов - персонал. Сердце команды - учёные-математики, создающие алгоритмы на основе закона больших чисел, теории вероятности, статистики и др. законов математики. Для подготовки специалистов Яков Шляпочник открыл специальный курс в МФТИ. Сегодня в компании работает 47 учёных, буквально "выращенных" "Норд Капитал". Кто-то продолжает преподавать высшую математику в университете.
В западных компаниях - коллегах "Норд Капитал" - зачастую работает более 200 таких учёных. В этом плане "Норд Капитал" есть куда развиваться. Однако результаты - доходности западных и российском компании сопоставимы. Основная стратегия "Норд Капитал" заработала за 2016 год +87,33% в долларах США. Среднегодовая доходность с момента основания +42,81%. Для сравнения, фонд Medallion, основанный RenTech в 1988 году и сегодня считающийся одним из самых успешных в мире, также облагает среднегодовой доходностью с момента основания более +42%.
